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Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.esgen.edu.dz:8080/xmlui/handle/123456789/280
Title: La gestion du risque de crédit par la méthode RAROC
Other Titles: CAS: Algeria Gulf Bank
Authors: TEMOURA, Amira
BOUDEBANE, Ibtissam
Keywords: banque
risque
rentabilité ajusté au risque
RAROC
ROE
perte
revenu
Issue Date: 21-Jun-2023
Publisher: ECOLE SUPERIURE DE GESTION ET D’ECONOMIE NUMERIQUE
Abstract: Les banques ont dû faire face à une augmentation du niveau de risque en raison de l'évolution rapide de leur environnement. Pour gérer ces risques, elles ont développé des modèles internes et adopté de nouvelles méthodes d'évaluation de la rentabilité en fonction des risques, notamment le RAROC. Notre étude se concentre sur cette méthode qui mesure la rentabilité ajustée au risque, la rendant plus pertinente que l'indicateur classique, le ROE. Le RAROC permet d'évaluer la rentabilité du portefeuille dans son ensemble ainsi que pour chaque client individuellement, offrant aux gestionnaires la possibilité de prendre des décisions optimales et de gérer les risques de manière efficace. Les résultats de notre étude ont montré que, dans notre échantillon de travail, le RAROC du portefeuille était supérieur au ROE de la banque, tant au niveau global qu'au niveau individuel. Nous avons également observé des cas où le RAROC positif était supérieur ou inférieur au ROE, ainsi que des cas où le RAROC négatif était inférieur au ROE. Ces résultats permettent à la banque de déterminer si les revenus couvrent les pertes et d'élaborer des solutions pour la gestion des risques.
Description: Audit et contrôle de gestion
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/280
Appears in Collections:Audit et contrôle de gestion

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